JWCとJW-CADが関連付けされていないため、ダブルクリックしてもエラー表示が出て、ファイルが開かない可能性があります。

JWCデータを右クリックして、
「プログラムから開く」→「ファイルを開くプログラムの選択」→「JW-WIN MFCアプリケーション」を選択し、
「この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う」を選ぶと、今後はJW-CADでファイルが開きます。